Frontière efficiente - Fonds FMOQ

Illustration statistique de la meilleure allocation de classes d’actif à effectuer en fonction de chaque niveau de risque. Elle découle d’une théorie financière élaborée en 1952 par Harry Markowitz. Selon cette « théorie moderne de portefeuille », les portefeuilles générant des rendements maximaux avec un minimum de risque et de volatilité (grâce à une répartition judicieuse des éléments d’actif), évoluent sur une frontière efficiente. Celle-ci met en relation le risque et le rendement et détermine le niveau de pondération des classes d’actif, c’est-à-dire le poids relatif que l’investisseur ou le gestionnaire attribue à chacune d’elles.